Около 30 крупнейших международных банков могут столкнуться с дополнительными требованиями к капиталу. Помимо уже утвержденных «Базелем III» показателей достаточности собственного капитала им придется «откладывать в копилку» дополнительные средства, объем которых будет определяться не качеством активов, а величиной компании, ее структурой и деталями построения бизнес-модели.
Представители Совета по финансовой стабильности (FSB) планируют установить дополнительные требования к собственному капиталу крупнейших банков планеты — в зависимости от целого ряда факторов им придется увеличивать объем капитала первого уровня на ту или иную сумму. При этом банки будут по-прежнему обязаны соблюдать требования к капиталу, принятые в рамках третьего Базельского соглашения.
Предполагается, что объем дополнительных резервов будет определяться целым набором факторов, в которые входят объем активов кредитной организации, ее структура, присутствие на различных рынках и даже возможность замещения ее операций другими конкурентами. В зависимости от своей стратегии развития и деятельности на рынке M&A банки смогут переходить из одной категории в другую. Согласно данным Bloomberg, идею ранжированного подхода в определении объема дополнительного капитала для крупнейших банков уже неофициально поддержали в ФРС США. Первые же официальные договоренности по данному вопросу могут быть достигнуты представителями крупнейших экономик уже в конце этой недели.
Ожидается, что банки будут разделены на три группы, и самым важным и значимым из них придется повысить показатель достаточности капитала первого уровня на 2,5 процентных пункта. С учетом «Базеля III» этот показатель составит для них как минимум 9,5%. Пока что список банков, подпадающих под инициативу регулятора, держится в строгом секрете, однако к числу наиболее крупных и значимых компаний эксперты относят восемь кредитных организаций: Citigroup, JP Morgan, Bank of America, Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas, Royal Bank of Scotland и Barclays — именно им придется столкнуться с необходимостью наибольшего увеличения капитала.
Банки из второй группы будут вынуждены повысить уровень резервов лишь немногим меньше, чем их более крупные коллеги. Для них с учетом третьего Базельского соглашения показатель достаточности капитала первого уровня составит 9%. Наиболее вероятными кандидатами в эту группу являются Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS и Credit Suisse. Кредитным организациям из третьей группы необходимо будет повысить уровень капитала первого уровня лишь до 7,5—9% в зависимости от ряда условий. Этими банками могут оказаться Credit Agricole, Societe Generale, Mitsubishi UFJ, Mizuho и Sumitomo Mitsui, а также около десятка их коллег по цеху.
Эксперты считают дополнительные требования к капиталу крупнейших банков отличной идеей, которая поможет удержать мировую экономику от тяжелых кризисов в дальнейшем. Правда, не обошлось и без недочетов, отмечают они. «Стоит с самого начала расширить список банков, которые подпадают под определение системно значимых, поскольку дополнить его потом будет гораздо сложнее. Туда можно включить несколько крупных китайских, бразильских и даже российских банков, в частности Сбербанк. Банковский сектор уже активно пытается лоббировать против подобной инициативы, однако их попытки, скорее всего, останутся тщетными», — сказал РБК daily аналитик EIU Стивен Лесли. Он ожидает, что правила FSB вступят в силу вместе с «Базелем III», то есть в самом начале 2019 года.